定性评价部分
1、评选机构：公募基金、社保基金、保险资产管理公司。由公募基金经理、社保基金经理、研究总监、保险资产管理公司的投资及研究代表评选。
2、计算分值
基金经理（每人一票）：每位基金经理直接评选出他认为最优秀的十名金融分析师（可以少于十个），评选出的最佳分析师的得分为10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，这些得分再乘以基金经理管理的基金规模的权重，最后加总所有基金经理的评分，得出某分析师的基金经理评分的总分。
说明：①在填写问卷时，基金经理也可以不受问卷中提供名单的限制，直接填写候选人名单中未包括的优秀分析师。
      ②基金规模的权重划分：

    研究总监（以基金公司研究部为单位，综合研究部各位研究员意见形成一票）：每个基金公司研究总监综合各位研究员的意见，直接评选出他认为的最佳十名证券分析师（可以少于十个），评选出的最佳分析师的得分为10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，加总所有基金公司研究总监的评分，得出某分析师的研究员评分的总分。
说明：①在填写问卷时，研究员也可以不受问卷中提供名单的限制，直接填写候选人名单中未包括的优秀分析师。
      ②所有基金公司研究员的评分权重相同，均按照“0.8”的权重。
    保险资产管理公司：保险资产管理公司（资产管理中心）权益投资部、固定收益部和研究部，直接填写出他认为的最佳十名证券分析师（可以少于十个），评选出的最佳分析师的得分为10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，加总全部保险资产管理公司的评分，得出某分析师的保险资产管理公司评分的总分。
说明：①在填写问卷时，每个保险公司的三个部门也可以不受问卷中提供名单的限制，直接填写候选人名单中未包括的优秀分析师。
      ②参与本次评选的保险资产管理公司（资产管理中心）：

     ③按照各保险资产管理公司管理资金用于投资股票的上限5%为计，权重设置与基金经理权重设置一致。
    以上三项得分加总即为某分析师定性部分得分。根据各个分析师的总得分给他们排出名次。

定量评价部分
1、推荐买入股票的平均收益率
    收益率的计算公式为。为期末股票价格，为期初股票价格。每只股票的收益率的衡量按照三天，三个星期，三个月来综合加权。时间越长体现分析师的荐股能力越强。因此他们的收益率的比重分别为0.2,0.3,0.5。，为三天的收益率，为三个星期的收益率，三个月的收益率。计算出每个股票的加权收益率后，再计算他们推荐的股票组合的收益率的算术平均值。，为推荐的股票个数，每个股票的加权收益率。再按照组合收益率大小来排名。组合收益率越高排名越靠前。
2、股票估值偏差度
    估值偏差度计算公式为:
    
    预估涨幅=(预估目标价-推荐日收盘价)÷推荐日收盘价×100%)
    实际涨幅=(预估目标期末实际收盘价-推荐日收盘价)÷推荐日收盘价×100%
    计算出单个股票的估值偏差度，再计算整个组合的估值偏差度，公式为： ，为预测的股票个数，为单个股票的估值偏差度，为推荐的所有股票构成的组合的估值偏差度。估值偏差度越接近0,说明预测越准确。若连续发布研究报告推荐某只股票,预估目标价以考察期间发布的最后一份研究报告为准。再按照估值偏差度大小来排名。估值偏差度越小排名越靠前。
    最后根据两部分的排名来得出定量部分的最后排名，两部分的权重各为50%，加权和最小的排第一名，加权和最大的排最后一名。

总得分统计
    分析师的最后排名为定性部分排名和定量部分排名的加权平均，权重分别为30%和70%。加权和最小的排第一名，最大的为最后一名。
    说明：如果遇到两个人的加权和相同，我们将请20位专家对他们的研究报告打分，确定出他们的最后名次。

定性评价
    考察基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务、是否涉及丑闻等。通过向投资者发放调查问卷来测评，并按购买份数设置适当的权重。

定量评价
·排名指标：自2006年12月31日至2007年12月10日和大势相比的累计超额回报率，累计超额回报率为周超额回报率的累加。
·周超额回报率＝周基金净值增长率-周同期市场增长率
·同期市场增长率＝80%×股市增长率指标＋20%×交易所国债增长率指标
·我们取“道琼斯中国指数”作为衡量中国证券市场整体表现的指标，交易所国债增长率指标按所有深沪交易所国债的二级市场平均收益率计算。
·综合考虑定性评价和定量评价的排名，定量评价占70%的权重，定性评价占30%的权重，最后得出总的排名。